トレジャリー

Infernoは、ローン・デポジットや、借株・ローンや他の収益、レポや為替等の大多数のトレジャリー商品を対象にして、ライフサイクルの全てのイベントに対応致します。また数々のツールを提供し、トレジャリー部門でのキャッシュポジションの管理や、保有資産を最大限に利用することを実現させます。保有資産の費用も計算され、そのデータはフロントオフィスシステムへ送られるため、トレーダーはコストも加味した損益を見ることができます。

Infernoの機能


証券貸借

Infernoでは、ユーザは証券貸借の入力や、ローンの約定入力、関連する収益の計上が可能です。また、現金、証券の両方の担保管理が可能です。手数料やリベートを計算したレポートを使用して、毎月の受け払いの確認をすることができます。CRESTなどの借株に対応しており、自動的に貸借残高の自動借り入れ・返戻を実行し、借株の収益を自動計算します。また、レポ取引や、条件付き売買、トライパーティレポに対応します。GMRA(レポ取引基本契約書)に基づいた現金・証券担保管理を行い、貸借残高とエクスポージャー算出を行い、担保を統合管理します。トライパーティレポ取引におけるすべての担保関連の情報は、Infernoの約定取り込みシステムやStockRecord機能に蓄積されます。またInfernoは、EOD(end-of-day)プロセスにおいて、Cost-Of-Carryを計算、勘定への計上をし、トレーディングブック上の正確な業務コストを表示致します。
GMRA(レポ取引基本契約書)に基づいた担保管理と約定のエクスポージャー算出の機能を統合しており、担保(現金・証券)の指図も致します。三者間取引における担保関連の全ての情報は、Infernoの約定取り込みシステムや株式の記録に蓄積されます。
またInfernoはEOD(end-of-day)プロセスにおいて、持ち越し費用を計算、計上して、約定毎の正確な費用を表示致します。


Cost-of-carry

Infernoは、連結損益計算書を参考に作成した調整後の残高を基に、Cost of Carryの計算を自動的に行い、マネージメントレポートに反映します。Cost of Carryのデータは、必要に応じて他の取引システムへの提供も可能です。


証券移管と残高管理

トレジャリー部門では、預り金と残高管理画面を使用して、決済のプロセスを効率的にモニタリング管理することができます。この画面では国を跨いだ証券の移管やリアルタイムでの残高確認をすることができます。