Pricing & Risk Analytics

バッチとリアルタイムの両方のリスクを対象として、大規模なクロス・アセット・ポートフォリオのリスク計算を行います。トアストンのリスク・プラットフォームは、市場リスクと信用リスクに対するリスク計算を導き統合します。これは、フロント・オフィスのプライシング・ライブラリと統合された分散型演算を活用して大規模に実行することができます。これによって、企業による市場リスク、信用リスク、規制リスク、および資本要件に対する単一のリスク計算の環境構築や照合の課題の削減を支援します。

トアストンのリスク・プラットフォームは、シナリオ計算のためのモジュラー型の連携フレームワークを提供しており、さまざまなユース・ケースに対して内部対応と規制対応を目的とするストレス・テストを提供し、各種業務要件に対応します。

プライシング・モデル

トアストンのリスク・プラットフォームは、包括的なアナリティクス・ライブラリを提供しており、これによってバニラ・オプションからエクイティ・デリバティブやクレジット・デリバティブを対象とする、複雑な複数原資産まで、株式や固定金利による幅広い商品のプライシングを行います。本ライブラリは、柔軟性が高く汎用性のあるモデルに、偏微分方程式(PDE)やモンテカルロ・ベースの解法を内蔵しており、長年にわたり実稼働で活用されている売買システムやリスク・エンジンに組み込まれています。また、本ライブラリは、オーダーメイドの商品開発を目的として、デスクトップ上での利便性を目指すExcelのアドインを提供しています。

シナリオ分析

体系的な内蔵シナリオと並行して、ユーザー主導型のストレス・テストの演算を行います。集中管理によるシナリオ・ジェネレーターを活用することで、統合プラットフォーム上でリスク・マネジメント部門が作成・維持すべき、VaR、Expected Shortfall、CRM、IRC等のストレス・テストや計算、およびその他さまざまなものが可能となります。

分散型演算

オンプレミスまたはクラウド上で、分散型演算ファームを構築する連携手法によって、フロント・オフィスのプライシング・モデルを活用します。

強力なモジュール型テクノロジーによって、What-ifシナリオ、VaR、Stressed VaR、Expected Shortfallやその他多くのシナリオ分析の形式を実現します。トアストンのリスク・プラットフォームは、ハードウェアに対する投資を最適化し、弾力性の高い演算を活用するよう設計されています。トアストンのリスク・プラットフォームは、柔軟性と将来への適合性を提供します。

トアストン・テクノロジーは御社のオペレーションの効率化のお役に立ちます。是非、専門スタッフenquiries@torstonetech.comまでご連絡をお待ちしています。