信用リスク
バーゼルIV対応
Torstone Riskは、OTCおよび上場デリバティブに関連するカウンターパーティの信用リスク管理に関するBasel IV要件をサポートしています。市場リスクに対するFRTB標準的手法の要件と同様に、強化された信用リスク感応度は、改訂された信用評価調整（CVA）計算で提供されます。
信用リスク・アグリゲーション
信用リスクは、取引レベル、ネッティングセットレベルの両方で集計でき、処理できる取引、測定、ディメンションの数に制限はありません。クラウドアナリティクスでは、Torstoneのリスクプライシングモデル・ライブラリを使用して、既存の与信指標を補強して集計することができます。
信用リスクソリューションの概要
- 取引・ネッティングセットレベルのリスク集計
- 信用評価調整（SA-CVA）標準的アプローチ
- カウンターパーティーの信用リスクに対する標準的アプローチ（SA-CCR）