信用リスク

バーゼルIV対応

Torstone Riskは、OTCおよび上場デリバティブに関連するカウンターパーティの信用リスク管理に関するBasel IV要件をサポートしています。市場リスクに対するFRTB標準的手法の要件と同様に、強化された信用リスク感応度は、改訂された信用評価調整(CVA)計算で提供されます。

信用リスク・アグリゲーション

信用リスクは、取引レベル、ネッティングセットレベルの両方で集計でき、処理できる取引、測定、ディメンションの数に制限はありません。クラウドアナリティクスでは、Torstoneのリスクプライシングモデル・ライブラリを使用して、既存の与信指標を補強して集計することができます。

信用リスクソリューションの概要

  • 取引・ネッティングセットレベルのリスク集計
  • 信用評価調整(SA-CVA)標準的アプローチ
  • カウンターパーティーの信用リスクに対する標準的アプローチ(SA-CCR)

Torstone Technologyがどのようにポストトレードプロセスのあらゆる側面を管理するのに役立つかをよりご理解いただくために、enquiries@torstonetech.com までお問合せ下さい。