マーケット・リスク

リスク指標と測定基準

Torstone Risk Scenario Engineは、プライマリーリスク、タイムバケッ トリスク、および95% hVaR、期待ショートフォール、リスクチャージ増分などの高次リスク指標の計算を統制するものです。オンプレミスのフロントオフィス・トレーディング・システムとTorstoneのクラウド分析ライブラリ(150以上のクレジット、債券、FX、株式、商品デリバティブの価格設定モデル)に計算を分散することが可能です。

市場リスク分析の全機能を搭載

Torstone Riskは、VaR、Historical VaR、Stressed VaR、Incremental VaR、Worst Case Scenarios、Expected Shortfallなどのマーケットリスク分析のフルセットを提供します。

高度に最適化されたリスクデータ・ウェアハウス

Torstone Riskは、高度に最適化されたリスクデータウェアハウスと強力な集計エンジンを中核に、リアルタイムでデータを増分ロードし、OLAPキューブに基づくライブリスク指標とディメンションを提供します。また、これらの対策に制限を設け、ライブモニタリングやアラートを行うことも可能です。

ドリルダウン機能

hVaRや予想不足額などの非加算指標を含め、瞬時にドリルダウンすることが可能です。これは、FRTB(Fundamental Review of the Trading Book)規制に対するTorstoneの規制遵守ソリューションの基礎となるものです。

マーケット・リスク・ソリューションの概要

  • ポジション・レベルのリスク・アグリゲーション
  • プライマリーおよびタイムバケット市場リスク要因
  • ヒストリカル・バリュー・アット・リスクと期待ショートフォール
  • ライブファクター・リミットモニタリング
  • FRTB (標準的アプローチ)
  • FRTB(内部モデルアプローチ)

Torstone Technologyがどのようにポストトレードプロセスのあらゆる側面を管理するのに役立つかをよりご理解いただくために、enquiries@torstonetech.com までお問合せ下さい。までご連絡をお待ちしています。