マーケット・リスク
リスク指標と測定基準
Torstone Risk Scenario Engineは、プライマリーリスク、タイムバケッ トリスク、および95% hVaR、期待ショートフォール、リスクチャージ増分などの高次リスク指標の計算を統制するものです。オンプレミスのフロントオフィス・トレーディング・システムとTorstoneのクラウド分析ライブラリ（150以上のクレジット、債券、FX、株式、商品デリバティブの価格設定モデル）に計算を分散することが可能です。
市場リスク分析の全機能を搭載
Torstone Riskは、VaR、Historical VaR、Stressed VaR、Incremental VaR、Worst Case Scenarios、Expected Shortfallなどのマーケットリスク分析のフルセットを提供します。
高度に最適化されたリスクデータ・ウェアハウス
Torstone Riskは、高度に最適化されたリスクデータウェアハウスと強力な集計エンジンを中核に、リアルタイムでデータを増分ロードし、OLAPキューブに基づくライブリスク指標とディメンションを提供します。また、これらの対策に制限を設け、ライブモニタリングやアラートを行うことも可能です。
ドリルダウン機能
hVaRや予想不足額などの非加算指標を含め、瞬時にドリルダウンすることが可能です。これは、FRTB（Fundamental Review of the Trading Book）規制に対するTorstoneの規制遵守ソリューションの基礎となるものです。
マーケット・リスク・ソリューションの概要
- ポジション・レベルのリスク・アグリゲーション
- プライマリーおよびタイムバケット市場リスク要因
- ヒストリカル・バリュー・アット・リスクと期待ショートフォール
- ライブファクター・リミットモニタリング
- FRTB (標準的アプローチ)
- FRTB（内部モデルアプローチ）