プライシング＆リスク分析
150以上の金融モデル
Torstone Riskは、クレジット、債券、外国為替、株式、商品デリバティブなど約150以上の金融モデルを含む、クラウドベースの高性能なクロスアセット・プライシング・ライブラリを提供しています。これらのモデルは、過去15年間、ポートフォリオマネージャーやマーケットメーカーがトレーディングに利用してきたものです。
スケーラブルなリアルタイム・リスク計算
モデルの実装には、偏微分方程式（PDE）とモンテカルロ法による多次元商品のシミュレーションが含まれます。これらは、バリュエーション、VaR、その他の大規模シミュレーションのための分散計算で編成することができます。つまり、市場、信用、規制資本要件に対応した単一のリスク計算環境を実現することができます。Torstone Riskは、エラスティック・コンピューティングの力を活用し、スケーラブルなリアルタイム・リスク計算をコスト効率の高い方法で実現します。
アドホック検証
Torstoneのエクセル「ワンクリック」プライシングアドインにより、すべての市場データ、証券ターム・リファレンスデータ、プライシングモデルをアドホックに十分に調査・検証することが可能です。
プライシング＆リスク分析ソリューションの概要
- クレジット、利付債券、FX、株式、商品デリバティブのプライシング・モデル
- リスクファクター計算（グリーク）
- 分散コンピューティング
- Excel “One Click” プライシング アドイン