ストレス・テスト
ストレスシナリオの柔軟性
Torstone Riskは、過去のストレスシナリオと仮想のストレスシナリオの両方をサポートしています。過去のストレスシナリオの膨大なライブラリから選択することもできますし、独自のシナリオを定義して自動化したり、オンデマンドで実行することも可能です。
what-if 分析
仮想的なストレスシナリオに対するWhat-ifストレス分析も簡単かつ迅速に設定でき、複数のリスクファクターの梯子状に異なるストレスを同時にかけることも可能です。
150以上の価格設定モデル
シナリオ・エンジンは、ポジション、シナリオの定義、証券取引条件、市場データを受け取り、これらを当社独自のプライシング・グリッド基盤に配信します。シナリオ生成は、顧客のインハウスモデルとTorstoneの150以上のクレジット、債券、為替、株式、商品デリバティブのプライシングモデルのハイブリッドで、必要な価格計算を数千の計算ノードで並行して実施するものです。
ストレステスト・ソリューションの概要
- ヒストリカル・ストレスシナリオ
- 仮説（What-if）ストレス・シナリオ
- ストレステッド・ヒストリカル・バリュー・アット・リスク
- シナリオエンジン／解析